Content/Python/のフォルダを作り、そこにPythonファイルを置いておけば直接アクセスすることができる。

フォルダをつくり、

Pythonファイルを置く。エクスプローラでは表示できるが、コンテンツブラウザには表示されない。

Cmd状態にしてからPythonファイル名を入れれば実行される。
Content/Python/から相対パスで実行することもできる
/Content/Blueprints/set_material_slot.pyなら
py ../Blueprints/set_material_slot.py
で実行する。